Белявский Г., Данилова Н. Диффузионные модели со случайным переключением параметров. Расчеты и финансовые приложения

Саарбрюкен: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. — 122 с.Данная монография посвящена получению и реализации алгоритмов решения оптимизационных задач на траекториях, которые являются решениями стохастических дифференциальных уравнений с изменяющимися в случайные марковские моменты времени коэффициентами. Рассмотрены приложения полученных алгоритмов в финансовой математике. Монография адресована студентам, аспирантам и преподавателям математических специальностей высших учебных заведений.