Медведев Г.А. - Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок

Минск : БГУ, 2018. — 203 с.Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансовых активов и финансовых производных.
Для специалистов, занимающихся стохастическим финансовым анализом, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов математических и экономических специальностей.