Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Lewis A.L., Option Valuation under Stochastic Volatility

  • Файл формата rar
  • размером 8,96 МБ
  • содержит документ формата djvu
  • Добавлен пользователем
  • Описание отредактировано
Lewis A.L., Option Valuation under Stochastic Volatility
Newport Beach, Finance Press, 2000. - 350 p.
Книга посвящена развитию теории вычисления цены опционов в предположении изменчивости их волатильности и наличия "улыбки волатильности". Предназначена для научных работников в области опционной теории и специалистов-математиков в финансовых компаниях.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация

Смотри также

Подробнее

Andersen L.B.G., Piterbarg V.V. Interest Rate Modeling (Volumes 1, 2, 3)

  • pdf
Atlantic Financial Press – 2004, 1188 pages ISBN: 0984422102, 0984422110, 0984422129 The book is organized into three volumes, five parts (plus appendix), and 26 chapters: Part I. Foundations Introduction to Arbitrage Pricing Theory Finite Difference Methods Monte Carlo Methods) Fundamentals of Interest Rate Modelling Fixed Income Instruments Part II. Vanilla Models Yield Curve...
  • 99,52 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Подробнее

Carol Alexander. Market Risk Analysis: Practical Financial Econometrics

  • pdf
Volume 2 — Wiley, 2008. — 430 p. For well over a decade, econometrics has been one of the major routes into finance. I took this route myself several years ago. Starting an academic career as an algebraist, I then had a brief encounter with game theory before discovering that the skills of an econometrician were in greater demand. I would have found econometrics much more...
  • 5,73 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано
Подробнее

Fengler M.R. Semiparametric Modeling of Implied Volatility

  • pdf
Berlin, Springer, 2005. - 231p. Книга посвящена проблеме оценивания подразумеваемой волатильности и объяснению эффекта "улыбки волатильности". Рассматриваются различные модели волатильности, методы её оценивания и даются рекомендации по использованию. Для научных работников и аспирантов по специальности "Финансовая математика".
  • 4,58 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Подробнее

Lai T.Z., Xing H. Statistical Models and Methods for Financial Markets

  • pdf
N.-Y., Springer Science+Business Media, LLC, 2008. - 362p. Курс методов математической статистики, находящих применение в финансовой математике. В первой части рассмотрены регрессионный анализ, методы многомерного анализа данных, статистические методы управления портфелем, байесовский анализ, анализ временных рядов, включая авторегрессию и GARCH. Вторая часть посвящена...
  • 7,10 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Подробнее

Qian E.E., Hua R.H., Sorensen E.H. Quantitative Equity Portfolio Management: Modern Techniques and Applications

  • pdf
Chapman and Hall/CRC – 2007, 464 pages ISBN10: 1584885580 Quantitative equity portfolio management combines theories and advanced techniques from several disciplines, including financial economics, accounting, mathematics, and operational research. While many texts are devoted to these disciplines, few deal with quantitative equity investing in a systematic and mathematical...
  • 37,07 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Подробнее

Viens F.G., Mariani M.C., Florescu I. (Eds.) Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance

  • pdf
Wiley – 2012, 443 pages ISBN: 0470876883 Cutting-Edge Developments in High-Frequency Financial Econometrics. In recent years, the availability of high-frequency data and advances in computing have allowed financial practitioners to design systems that can handle and analyze this information. Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance addresses the many theoretical and...
  • 4,40 МБ
  • добавлен
  • описание отредактировано
Наверх