Статья. — 18 с. Суть байесовского подхода. Выбор и анализ априорного распределения. Вычислительные методы байесовского анализа. Неитеративные методы Монте-Карло. Итерационные методы Монте-Карло для марковских цепей. Проверка гипотез и выбор модели. Прогнозное распределение. Примеры применения МСМС методов к моделям стохастической волатильности.
Комментарии